Guillaume Bagnarosa

Thèmes de recherche

• Gestion et modélisation des risques sur les marchés de matières premières
• Econométrie
• Mathématique financière

Sélection de publications récentes

• Bagnarosa Guillaume, Matthew Ames, Tomoko Matsui, Gareth W. Peters et Pavel V. Shevchenko, (2020).
  "Which risk factors drive oil futures price curves?"
   Energy Economics 87: 104676.

• Bagnarosa Guillaume, Marowka Maciej, Gareth W. Peters et Nikolas Kantas, (2020).
  "Factor-augmented Bayesian cointegration models: a case-study on the soybean crush spread."
   Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics) 69: 483-500.

• Bagnarosa Guillaume and Alexandre Gohin, (2019).
  "La diversité des instruments innovants à la disposition des agriculteurs."
  Innovations Agronomiques 77: 61-74.

• Bagnarosa Guillaume, Matthew Ames, Gareth Peters et Pavel Shevchenko, (2018).
  "Understanding the interplay between covariance forecasting factor models and risk-based portfolio allocations in currency carry trades."
   Journal of Forecasting 37: 805-831.

• Bagnarosa Guillaume, Matthew Ames et Gareth Peters, (2017).
  "Violations of uncovered interest rate parity and international exchange rate dependences."
   Journal of International Money and Finance 73: 162-187.

• Bagnarosa Guillaume, Christos Alexakis et Michael Dowling, (2017).
  "Do Cointegrated Commodities Bubble Together? The Case of Hog, Corn, and Soybean."
  Finance Research Letters 23: 96-102.  

Travaux en cours

• Modélisation du risque climatique et valorisation des produits d’assurance climatique.
• Modélisation de la structure par terme des prix des matières premières agricoles.